利用交易系统获得概率优势,利用概率优势成就交易人生

作者:数字资产爬树鱼 / 公众号:pashuyu1 发布时间:2019-11-01

写在前面的话:由于笔者认为投机比交易大气,故我把文中的所有交易字眼改成了投机,希望未来能成为一名大投机家,而非一个小小的交易员。​
一、投机的本质
投机的本质就是概率,这是我曾历经三年曲曲折折、起起伏伏的投机亏损后得到结论,也是我悟出的唯一一条通往稳定盈利之路。
盯着你现在看的盘面,此时此刻有一个价格,那么未来一分钟内价格将会如何运行呢?
这个答案是不确定的,因为接下来的一分钟有理论上的无限可能性及现实中的多种可能性;例如,假如此时价格定位在1000,那么未来的一分钟内我个人可以在任何时候、以多种可能仓位开仓或者平仓以此对市场价格造成影响,虽然我个人的交易行为对市场价格影响不大,但足以说明了未来一分钟市场价格变动的不确定性,更何况,市场中有更多个“我”存在,这更加重了未来市场价格变动的不确定性。
既然,未来一分钟的市场价格变动是不确定的,那么未来任何一段时间的市场价格变动也都是不确定的,没有任何人能准确描述未来市场价格运动的路径,那么所谓的市场预测就不具有根源上的合理性;市场中一些所谓的神预言不过是一种幸运的“巧合”,如果你让“他”连续预测十次,那么神预言就不攻自破。
不确定性意味着概率。
二、投机盈利的唯一正确路径
为什么说概率是投机盈利的唯一正确路径?
要想回答这个问 题,我们要看看赌博行业。
请看看扑克牌的 21 点;在 21 点中,赌场的优势比玩家多 4.5%,这是游戏规则决定的。这意味着,如果次数够多(玩牌的数量) ,每个牌 局赌博下来赌场的净利润是 4.5%。这个平均 4.5%的利润已经考虑过了所有赚大 钱并离开的赢家(也考虑了所有的小赢家) ,所有亏钱离开的输家,以及所有人。 每天、每周、每月、每年,赌场都赚了所有赌资的 4.5%左右
假如一年下来,玩 21 点的总赌资是 1 个亿,赌场的净利润是 450 万,这个利润是很稳定的。我们只会听说赌博的人少了导致赌博业的萧条,却从  来曾听说过谁赢了大钱致使赌场破产的新闻。
赌场拥有者,有经验的赌徒和最优秀的投机者明白的道理,而典型的投机者 很难理解的是:如果你的概率很大,且你投机的次数够多,那么你有机会产生持 续一致的利润。
微观层面:每个牌局都 是独特的,结果是随机的,和前后每个牌局都不一样。如果你聚焦于每个牌局, 结果是随机的,无法预测的,不是赢就是输。
宏观层面:如果赌 了很多局,模式就出现了,会产生持续一致、可预测的、统计可靠的结果。
在微观层次相信牌局是无法预测的,同时在宏观的层次相信牌局是可以预测 的,赌场和专业赌徒正是这样才实现了有效的成功。他们相信每个牌局是独特的, 所以他们不会无谓地猜测每个牌局的结果。他们已经明白,并完全接受了这个事 实,他们不知道下一步会如何。更重要的是,他们不需要知道这些,也能实现持 续一致地赚钱。
赌场拥有者,有经验的赌徒和最优秀的投机者明白:只要对自己有利的概率不变,只要赌局的次数够多,他们就能够取得持续一致的利润。
明白了概率是投机盈利的唯一正确路径之后,我们唯一需要做的就是构建一个投机系统,持续地为我们提供有概率优势的投机机会。
需要说明的是,赌场的概率是固定的,而每一次的投机概率都是不同的,但是投机系统筛选出的投机概率从统计上来看也是稳定的,基于此,投机与赌场其实是可以相比较的。
三、投机系统----持续一致地提供有概率优势的投机机会
利用概率进行投机就是首先建立一个投机系统,利用投机系统管理投机过程,结果自然地呈现出必然的正收益。
投机系统,在另一些人眼中又叫投机规则,投机策略或投机计划,无论是哪种叫法,都是对投机过程:开仓、持仓及平仓的规定。
投机系统一般包含五部分:
1、市场:流动性强,或者存在趋势:找出存在趋势的市场,舍弃趋势不明朗的市场;或者寻找没有跳空开口的市场;
2、头寸:头寸大小,头寸大小直接关系着每一次投机的结果,仓位重则承受风险能力小,仓位轻则利润有限,根据资金量和心理承受能力选择一个合适的头寸;投机系统建立的初期,建议采用固定的头寸,加仓和减仓是实现稳定盈利之后才需要重点研究的。
3、开仓:何时进场;开仓关系到入市信号的问题,本人的入市信号的产生是基于市场行为分析(群体心理特征),后文会更详尽的介绍;
4、止损:退出亏损的头寸;在我看来,退出亏损头寸绝对是至关重要,这涉及到风险的控制,如果没有风险控制,那么任何事情都可能发生的市场必定会让你的账户遭受重创,甚至爆仓;亏损必须及时截断;
5、止盈:退出盈利的头寸;这涉及到投机系统的核心,如果是趋势跟随投机系统,是考移动止损来退出盈利的头寸;如果是波段投机系统,则一个波段走完就需要及时退出盈利的头寸;本人的投机系统既可作为趋势跟随,又可作为波段操作,可以称为趋势波段投机系统,即在趋势中做波段投机;
另外的规则:如没有达到目标位的盈利,保本或者小利离场,绝不能以亏损离场;等等其他规则;
投机系统或者规则可以为我们提供持续一致的有概率优势的投机机会,长期的投机结果自然呈现出确定的稳定利润;
另外,需要说明的是,建立投机系统是很简单的事情,真正困难的是把一个初步的投机系统根据自己对市场的理解进行改进,直到真正融入到自己骨血中。
四、概率优势
如何让我们的投机系统具有概率优势?
其实,我们常用的各种技术工具都服务于一个目标:提高概率优势或者胜算;
例如:均线系统,在均线多头排列的时候逢低做多,在均线系统空头排列的时候逢高做空;再如,kd指标,利用kd指标的极端情况(超买和超卖)来进行交易;等等;
这些技术工具都能显著提高投机的概率优势;但是市场中提高概率优势最重要的只有一个:趋势;
在趋势的行情中,顺应趋势会极大地提高投机的概率优势,而逆势操作则会让我们置身于非常不利的概率劣势之中;而经过前人和本人的实践经验得出结论:趋势投机是最具盈利潜力的投机系统;
提高投机的概率优势可以有多种方法,而我独独钟情于趋势,你呢?
五、时机
古语有云:“蓄而不发,以待其势;蓄而不发,以待其时”;
古人行事,尤其是行兵打仗,非常注意“势”与“时”,只有同时具备“势”和“时”,才能功成。
投机亦然,投机也需要同时具备势和时,投机才有较大的胜算;
不具“势”,投机一旦开始,就处于被动境地;
不具“时”,投机一旦开始,就是煎熬,不赚钱的投机将耗尽投机者的精力与信心;
不具“势”,也不具“时”,投机只有亏损一条路,没有其他可能;
同时具备“势”和“时”,投机盈利的概率才大,这是提高概率优势最佳组合;
“势”可以简单地理解为趋势,虽然“势”不仅仅是趋势;
“时”可以理解为时机,包括空间价格和时间周期;
六、亏损
投机中的犯错和亏损是无法避免的现实。最积极的态度和最好的分析技术用在一起都不能阻止投机者最终会体验亏损。市场反复无常,变数太多,投机者无法做到在任何时刻面面俱到。
亏损,尤其是我们的投机系统无法规避的亏损,这部分亏损是合理的亏损,是获利的成本,对于合理的亏损我们应该积极地面对和坦然地接受。
另一种亏损,违反投机系统造成的亏损,这是很要命的,必须竭力避免,这种亏损对稳定盈利有百害而无一利,会毁了一个投机者的职业生涯。
七、本人的投机系统简介
本人的投机系统是基于趋势和市场行为分析(群体心理)的基础上建立起来的,既可以用来跟随趋势,也可以在趋势中做波段投机,鉴于本人常常做波段投机,就叫趋势性波段投机系统;
趋势:趋势是本人投机系统的核心,是保证概率优势的关键,这里不再详述。
市场行为分析,即群体心理分析:
每一个市场参与者,这里称为个体,个体的市场行为往往是随机的,无法预测的,而所有的市场参与者构成一个或者多个市场群体,情况就变得不一样了,群体表现出稳定的行为特征,而这些特征具有稳定性和可观察性;
对市场群体特征的观察是市场行为分析的开始;
本人的市场行为分析就是建立在把所有的市场参与者分成业余投机者和职业投机者两个群体开始的。
业余投机者:犹如湖中的小鱼,人数多,资金小且分散,无力推动价格的大幅运动,常常表现为价格的区间震荡;
职业投机者:犹如湖中的鳄鱼,人数少,资金大且集中,有能力推动价格的大幅运动,常常表现出价格的单边运动;
职业投机者往往构成业余投机者的对手盘,而且是有计划和纪律的,周期地进入市场和离开市场,每一次的投机过程都从业余投机者手里掠夺可观的利润;
业余投机者一直在市场中活动,如同湖中的小鱼,到处觅食,而职业投机者犹如鳄鱼,耐心等待时机,周期地进出市场;
当市场中没有职业投机者活动时,价格表现出一定区间的震荡,价格波动无序杂乱;而一旦职业投机者进入市场,就必定推动价格朝一个方向单边运行一段距离,价格波动有序有节奏;
基于这两种群体心理特征分析,我们可以轻易地分辨出只有业余投机者的市场状态,进而犹如捕猎者一样耐心等待时机,待业余投机者活动的末期或者职业投机者进场的初期进场,在大势已成的情况下,轻而易举地获得一波单边价格运动的利润;
补充一个问题:时间周期,经过一个新朋友的提醒,我意识到我显然遗漏 了这个问题;因为即便是职业投机者,他们的资金和精力也是有限的,所以职业投机者只会周期性地循环利用他们的资金,表现出周期性地进出市场;这样就表现出两种市场状态的周期循环现象。
本人的投机系统的核心只有两点:趋势和市场行为分析(群体心理),其余只是枝叶,读者可自行增减;
八、另外的思考
虽然笔者的投机系统是历经数年在天堂和地狱徘徊无数个轮回后辛辛苦苦建立起来的,但是我并不吝啬地拿出来分享给大家,因为我想走的更远,我想逼迫自己去尝试获得哲学层次的优势,而不局限于投机系统上。
这方面我已经有了初步的想法,一切才刚刚开始.....
此文为看点大投机家原创内容,特此声明
喜欢请关注,您的关注是我们更新的动力。推广转发分享凭截图加微信lxdzl553可进内部纯交流群

关注数字资产爬树鱼微信公众号,获取更多图文精彩内容


其他栏目